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甲醇投研必读 教你构建甲醇基本面量化系统

发布时间:2018-05-15 15:38 类别:手机购彩

  临近岁暮,甲醇价钱大幅冲高,冲破3000,上演V型反转。有人讥讽:最好的投资不是茅台(600519,股吧),是神醇!

  全年走势来看,本年甲醇波动比以往愈加猛烈。常有人问我,甲醇行情如何才能看得准?我的谜底是:根基面量化。

  根基面量化,在良多人看来是一个不置可否的范畴,有的人趋附者众,却苦于久久未能取得超卓的功效,有的人浅尝辄止,或认为彼是一种不成知论,似乎没有太大价值,或困于数据、东西、思绪、方式等缘由而踯躅不前,视为鸡肋。但无论如何,终归是乱糟糟你方唱罢我登场,却有鲜有超卓的功效面世。而在我看来,根基面量化就是要办事于买卖,不克不及办事于买卖的根基面量化都是耍地痞。

  本年8月,受永安钱潮汇的邀请,我加入了位于杭州的根基面量化论坛,在会上展现我们的甲醇根基面量化系统,获得了与会嘉宾的承认与会后的持续会商,其时这个备受热议的系统,版本代号2.0。

  而今天,我们迎来了根基面量化系统的严重升级,版本代号正式走入3.0时代,甲醇恰是此中的先行者。

  说起根基面量化系统,要从我数年前的履历起头。其时甲醇作为我司的拳头产物曾经起头在市场上崭露头角,营业规模的扩大亟待研投部分的专业支撑。我从公司的资讯部分正式调入营业板块,担任筹建公司研投部分,主抓套保、套利等一系列期货事务。我们通过各大网站获取上下流的产能产量开工率,列入每月供需均衡表,再加上各类调整数据,建立出月度均衡表。这种初级条理的根基面数据汇集,我们把它称之为1.0时代。

  后来我们逐步认识到1.0版本的主要缺陷:其一,数据频次过低、滞后过长,往往是需要滞后一个月才能有上个月的数据变更,即便快数据也需要一周时间才能有变化,如许的数据粒渡过粗,一年少有的几回数据变更若何可以或许指点一日三变的行情变化?其二,研究员需要花大量的精神维护excel表格,而跟着时间的堆集,数据表早已不胜重负,excel表的解体让研究员也很解体。公司花了大代价请来的研究员却陷入了录数据的海洋中无法自拔,几乎是严峻的资本华侈。

  在这种环境下,系统的升级势在必行。只要系统升级才能添加数据维度,提高根基面量化精度,也只要转换系统运转模式,才能把研究员从繁重的数据拾掇工作中解放出来,把精神放到市场款式阐发、市场逻辑推演上,从而获得更高的投入产出比。

  此时,连系我本人的IT布景,我主导了系统革新升级的使命,翻开了根基面量化2.0的序幕。第一个开刀对象就是供需均衡表。上下流上千家工场每天一个开工率,一年的数据就有36万条,5年的数据接近180万条,远远跨越excel的容纳极限,更不消说在此手艺上做数据透视和加工,所以我们选择了SQL Server数据库作为数据存储与运算载体,并通过数据后推功能和爬虫手艺,实现了省力高效的供需均衡表。

  做完这些根本数据后,我们起头考虑功效若何呈现的问题。颠末衡量,最终选定了术作为数据展现的载体,供需均衡表的展现图如下。

  与市场支流资讯网站的数据对比显示,仅2015年的全体形态类似度稍微差一些,2016年就很多多少了,该凸的凸,该翘的翘,2017年无论是峰值仍是低谷,无论是立异高仍是持续走稳,数据上相当分歧,这标记着我们取得了第一个里程碑。

  第二个难题是若何把尽可能多的研投系统数据搬到系统上来,除了供需,还很主要的根基面貌标就是库存了。

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